Robeco lance une stratégie multifactorielle innovante

Communiqué, Robeco

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Le fonds sera géré par Olaf Penninga et Patrick Houweling, responsable Quant Credit de Robeco.

Robeco annonce le lancement du fonds Robeco QI Global Multi-Factor Bonds. Cette stratégie s'appuie sur la longue expérience de la société en matière d'investissement factoriel crédits, combinée à sa philosophie d'investissement factoriel sur le marché des obligations souveraines. Destiné à surperformer l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Index, ce fonds représente l'une des premières solutions d'investissement sur le marché mondial des titres à taux fixe.

Le fonds investit dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe composé de crédits et d'obligations d'État ayant une exposition équilibrée aux facteurs suivants: faible risque, qualité, valeur, momentum et taille. En raison de sa nature hautement systématique et de son modèle d'investissement distinct, les investisseurs bénéficient d'un style de gestion diversifié dans l'univers des titres à taux fixe.

La stratégie intègre des critères ESG dans son processus d'investissement. L'engagement et les exclusions sont effectués par l'équipe Active Ownership de Robeco. Le fonds sera géré par Olaf Penninga et Patrick Houweling, responsable Quant Credit de Robeco.

«Diverses études universitaires et empiriques ont démontré que les portefeuilles obligataires fortement exposés à des facteurs de faible risque, de qualité, de valeur, de momentum et de taille peuvent générer des rendements constamment supérieurs à ceux de l'indice», a commenté Olaf Penninga, gérante de portefeuille. «Cette stratégie s'appuie donc sur des décennies de recherche sur les facteurs dans les titres à taux fixe et sur notre travail de pionnier dans le domaine de l'investissement factoriel dans les crédits et les obligations gouvernementales».

Le fonds Robeco QI Global Multi-Factor Bonds est domicilié au Luxembourg. Il est disponible pour les investisseurs institutionnels et les particuliers, ainsi que pour les distributeurs. Robeco est l'un des pionniers et l'un des principaux gestionnaires d'actifs dans l'investissement quantitatif. La société possède une vaste expérience dans le domaine de l'investissement factoriel par le biais de ses stratégies quantitatives systématiques, depuis les années 1990. Robeco gère actuellement plus de 72 milliards d'euros d'actifs sous gestion en stratégies quantitatives, dont environ 10 milliards d'euros en titres à taux fixe quantitatifs.