L’opération est réalisée en quatre tranches de 250 millions de francs avec des échéances en 2027, 2029, 2032 et 2041.
La Banque des lettres de gage des établissements suisses de crédit hypothécaire a émis sous la direction de Credit Suisse, Raiffeisen et UBS quatre tranches d’emprunts aux conditions suivantes:
1ère tranche, réouverture série 653
| Montant | 250 millions de francs (avec possibilité de réouverture) | ||
| Nouveau total | 873 millions de francs | ||
| Taux d'intérêt | 0,25% | ||
| Prix d’émission | 104,259% | ||
| Durée | 6,71 ans, jusqu’au 12.10.2027 | ||
| Libération | 27.01.2021 | ||
| Rendement | -0,376% | ||
| Ecart de swap | +9 pb | ||
| Valeur | 37’394’509 | ||
| Valeur prov. | 59’197’958(5) | ||
| Rating | Aaa (Moody’s) | ||
| Cotation SIX | dès le 25.01.2021 |
2e tranche, réouverture série 660
| Montant | 250 millions de francs (avec possibilité de réouverture) | ||
| Nouveau total | 780 millions de francs | ||
| Taux d'intérêt | 0,5% | ||
| Prix d’émission | 106,462% | ||
| Durée | 7,99 ans, jusqu’au 22.01.2029 | ||
| Libération | 27.01.2021 | ||
| Rendement | -0,298% | ||
| Ecart de swap | +9 pb | ||
| Valeur | 42’323’352 | ||
| Valeur prov. | 59’197’959(3) | ||
| Rating | Aaa (Moody’s) | ||
| Cotation SIX | dès le 25.01.2021 |
3e tranche, réouverture série 696
| Montant | 250 millions de francs (avec possibilité de réouverture) | ||
| Nouveau total | 750 millions de francs | ||
| Taux d'intérêt | 0,125% | ||
| Prix d’émission | 103,032% | ||
| Durée | 11,81 ans, jusqu’au 19.11.2032 | ||
| Libération | 27.01.2021 | ||
| Rendement | -0,130% | ||
| Ecart de swap | +8 pb | ||
| Valeur | 57’501’708 | ||
| Valeur prov. | 59’197’960(1) | ||
| Rating | Aaa (Moody’s) | ||
| Cotation SIX | dès le 25.01.2021 |
4e tranche, nouvelle série 697
| Montant | 250 millions de francs (avec possibilité de réouverture) | ||
| Taux d'intérêt | 0,0% | ||
| Prix d’émission | 100,201% | ||
| Durée | 20,31 ans, jusqu’au 20.05.2041 | ||
| Libération | 27.01.2021 | ||
| Rendement | -0,010% | ||
| Ecart de swap | +5 pb | ||
| Valeur | 59’197’961(9) | ||
| Rating | Aaa (Moody’s) | ||
| Cotation SIX | dès le 25.01.2021 |