Stress tests aux USA: les principales banques auraient assez de liquidités en cas de récession

AWP/AFP

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Les établissements seraient toutefois pénalisés par le recours accru des Américains aux cartes de crédit qui s’accompagne d’un taux d’impayés plus élevé, selon les examens de la Fed.

Les principales banques des Etats-Unis peuvent résister à une éventuelle récession, mais seraient pénalisées par le recours accru des Américains aux cartes de crédit qui s’accompagne d’un taux d’impayés plus élevé, selon les résultats des «stress tests» de la Fed, publiés mercredi.

Les résultats des tests de résistance bancaire, réalisés chaque année, «ont montré que les grandes banques subiraient des pertes plus importantes que lors du test de l’année dernière», a détaillé la banque centrale américaine (Fed) dans un communiqué.

Elles sont néanmoins «bien placées pour faire face à une grave récession et pour rester au-dessus des exigences minimales en matière de fonds propres», est-il précisé.

Bank of America, Citigroup, Morgan Stanley, ou encore Capital One: la Fed a confronté les liquidités des 31 plus grandes banques américaines au scénario «d’une grave récession mondiale», avec baisse de 40% des prix de l’immobilier commercial, augmentation substantielle des bureaux vacants, baisse de 36% des prix de l’immobilier résidentiel, taux de chômage à 10%, et chute de la production économique.

Une telle crise provoquerait 685 milliards de dollars de pertes au total pour ces établissements. Elles avaient été évaluées en 2023 à 541 milliards de dollars, les tests ne portaient cependant que sur 23 banques seulement, certains établissements n’étant passés au crible qu’une année sur deux.

Cet accroissement des pertes est notamment dû aux «augmentations substantielles des soldes des cartes de crédit des banques, combinées à des taux d’impayés plus élevés, (qui) ont entraîné une augmentation des pertes projetées sur les cartes de crédit», détaille la Réserve fédérale.

Par ailleurs, «les portefeuilles de crédit des entreprises sont devenus plus risqués», et les banques projettent donc des pertes plus élevées sur les prêts qui leur sont accordés.

La Fed mentionne également «l’augmentation des dépenses et la diminution des revenus de commissions au cours des dernières années».

«L’objectif de notre test est de s’assurer que les banques disposent de suffisamment de capital pour absorber les pertes dans un scénario très difficile. Ce test montre que c’est le cas», a commenté le vice-président de la Fed chargé de la supervision bancaire, Michael Barr.

Les pertes qui toucheraient les banques sont «plus importantes» qu’en 2023 «parce que les bilans des banques sont un peu plus risqués et que les dépenses sont plus élevées», a-t-il ajouté.

Les tests de résistance avaient été mis en place par la loi Dodd-Frank après la crise financière de 2008.

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