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Le scénario des tests de résistance repose sur un accroissement des «tensions géopolitiques».

La banque centrale européenne assure que ce stress test n’engendrera pas automatiquement d’exigences supplémentaires en capital.

Le superviseur bancaire européen compte «identifier les vulnérabilités, les meilleures pratiques et les défis» face aux catastrophes naturelles pour le secteur bancaire.

Face au scénario envisagé par la Fed, Credit Suisse Holdings USA et UBS Americas Holding s’en sortiraient bien avec un taux minimum de fonds propres durs de 15,9% et 20,1%.

Le régulateur n’a pas apporté d’objection aux projections en matière de fonds propres pour cette année.

La progression des actions des deux grandes banques est clairement au-dessus de la moyenne.