Banques européennes: l’ABE revoit à la baisse l’impact de Bâle 3

AWP

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L’application des accords devrait coûter aux banques 124,8 milliards d’euros de capital contre 135,1 milliards initialement prévus en août dernier.

L’autorité bancaire européenne (ABE) a revu à la baisse l’impact sur les banques européennes de l’application des accords de Bâle 3, qui devrait leur coûter 124,8 milliards d’euros de capital contre 135,1 milliards initialement prévus en août dernier.

Cette fois, l’institution, chargée notamment de veiller à une application coordonnée des règles bancaires, a intégré dans son étude l’impact des changements apportés aux modes de calcul des risques de marché et de contrepartie.

L’ABE a également pris en compte les conséquences macroéconomiques d’une mise en oeuvre complète des accords de Bâle 3, cette évaluation ayant été menée en coopération avec la Banque centrale européenne (BCE), précise-t-elle.

Ces accords sont des séries de règles établies par le Comité de Bâle, une entité composée de banquiers centraux et de superviseurs issus de 28 pays. Non contraignantes juridiquement, elles définissent des exigences minimales que banques et superviseurs s’engagent à respecter.

Après la crise financière de 2007-2008, le Comité de Bâle a sévèrement durci les règles dans un nouveau cadre dit de «Bâle 3» dès 2010, parachevé seulement en décembre 2017 en raison de tensions entre les communautés bancaires.

Ces dernières années, les banques européennes ont accusé le comité de Bâle de ne pas prendre en compte leurs spécificités en matière de financement et de les désavantager par rapport à leurs concurrentes américaines avec des exigences de capital trop fortes.

En se basant sur des hypothèses prudentes, l’Autorité bancaire européenne estime qu’en moyenne les réserves minimales de capital demandées aux banques devraient augmenter de 23,6% et non de 24,4% comme elle le prévoyait en août dernier.

Cette révision à la baisse de l’estimation initiale s’explique par une réduction de l’impact du risque de marché et de celui du plancher minimal de capital requis, un phénomène observable pour la plupart des grandes banques, précise l’ABE.

Concernant l’impact macroéconomique, la mise en oeuvre de Bâle 3 occasionnerait de modestes coûts transitoires «qui s’estomperont avec le temps», estime l’autorité.

Ainsi ces accords «atténueraient la gravité des futurs ralentissements économiques en réduisant à la fois la probabilité et l’intensité des crises bancaires futures» se traduisant par «des avantages nets à long terme considérables d’environ 0,6% du niveau annuel du PIB», analyse l’organisme.

Enfin, l’Autorité bancaire européenne rappelle son soutien total à l’application des accords de Bâle 3 qui contribuera «à la crédibilité du secteur bancaire européen et au bon fonctionnement du marché bancaire international».

Cette déclaration survient alors que la Fédération bancaire européenne a récemment entamé une opération d’influence contre ces accords, dont la transposition en droit européen doit faire l’objet de négociations l’an prochain.