«La stratégie de gestion adaptative de la richesse est un modèle multifactoriel très novateur», se félicite Timo Pfeiffer, responsable de la recherche chez Solactive.
Solactive annonce le lancement de l'indice Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index qui se répartit dynamiquement sur trois sous-indices avec une exposition aux actions américaines dans le segment des grandes et moyennes capitalisations et présente les caractéristiques de l'un des trois facteurs principaux: valeur, momentum et faible volatilité. L'indice a été développé en collaboration avec Adaptive Wealth Strategies, une division de Carroll Financial Associates, sur la base de leur stratégie existante et sera le sous-jacent du nouveau FNB Global X Adaptive U.S. Factor ETF.
Le Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index donne aux investisseurs une approche d'investissement dynamique à plusieurs facteurs d'investissement dans un seul produit.
L'indice sera réparti dynamiquement entre les trois indices de facteurs solactifs suivants:
- Solactive U.S. Large & Mid-Cap Value 100 Index TR (ISIN: DE000SLA5ZZZ6)
- Solactive U.S. Large & Mid-Cap Momentum 100 Index TR (ISIN: DE000SLA5Z09)
- Solactive U.S. Large & Mid-Cap Minimum Downside Volatility 100 Index TR (ISIN: DE000SLA5Z33Z33)
La pondération est déterminée par le rendement de chaque sous-indice au cours des deux dernières années.
«La stratégie de gestion adaptative de la richesse est un modèle multifactoriel très novateur qui combine différentes sous-stratégies telles que la volatilité à la baisse minimale – en se concentrant sur les rendements négatifs seulement – dans un seul modèle», commente Timo Pfeiffer, responsable de la recherche chez Solactive. «Il est bon de voir ce concept mis au format d’index et mis à la disposition des clients américains».