L’Autorité bancaire européenne (ABE) a commencé vendredi à tester pour la cinquième fois la solidité du secteur financier, confrontant une cinquantaine de banques européennes à des scénarios macroéconomiques de crise d’une ampleur présentée comme sans précédent.

La trame de ces nouvelles hypothèses repose sur une situation du «plus bas pour plus longtemps», souligne l’ABE dans un communiqué, à savoir une récession associée à des taux d’intérêt négatifs pendant une période prolongée.

Selon ce scénario catastrophe, appliqué à chaque pays concerné, le PIB réel en zone euro chuterait de 4,3% d’ici à 2022, le taux de chômage augmenterait de 3,5 points de pourcentage tandis que le cours de la Bourse plongerait d’un quart dans les économies les plus développées et de 40% dans les pays émergents.

Enfin, les prix de l’immobilier résidentiel et commercial dégringoleraient, respectivement de 16% et de 20%. Pour finir de noircir le tableau, des tensions commerciales au niveau mondial amplifieraient cette récession. En revanche, les conséquences du réchauffement climatique n’ont pas été intégrées dans cet exercice.

Ces hypothèses macroéconomiques, conçues par le Comité de surveillance des risques systémiques (ESRB) et la Banque centrale européenne (BCE), sont les plus sévères jamais appliquées par l’Autorité bancaire européenne, le chef d’orchestre de ces tests.

L’organisme, qui divulguera les résultats le 31 juillet, précise qu’»aucun seuil de réussite n’a été fixé» car les conclusions de l’exercice doivent servir à alimenter le processus de surveillance prudentielle et d’évaluation (SREP), qui mesure les risques pesant sur chaque banque.

Il appartiendra ensuite aux autorités nationales de supervision de prendre des mesures, si nécessaire.

Quelque 51 banques seront soumises à ces épreuves, dont 35 établissements supervisés par la BCE, représentant environ 70% des actifs du secteur bancaire dans l’Union Européenne (UE) et en Norvège à fin 2018.

Les banques britanniques seront incluses dans cet échantillon, le test de résistance à l’échelle ayant lieu pendant la période de transition consécutive au retrait du Royaume-Uni de l’UE, précise l’ABE.

En parallèle, la Banque centrale européenne a annoncé dans un communiqué séparé que, dans le cadre de ce test, elle évaluerait elle-même 35 banques majeures situées dans dix pays de la zone euro.

Ces établissements, qui sont supervisés directement par la BCE, représentent 70% du total des actifs du secteur bancaire en zone euro.

La BCE précise par ailleurs qu’elle mènera son propre test de résistance auprès des «banques significatives non couvertes par le test de l’Autorité bancaire européenne».